Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: https://hdl.handle.net/20.500.14279/1988
Τίτλος: Financial data and the skewed generalized t distribution
Συγγραφείς: Theodossiou, Panayiotis 
Major Field of Science: Social Sciences
Field Category: Economics and Business
Λέξεις-κλειδιά: Management science;Finance;Value at risk;Risk management;Data reduction;Mathematical models
Ημερομηνία Έκδοσης: 1-Δεκ-1998
Πηγή: Management science, 1998, vol. 44, no. 12, part 1, pp. 1650-1661
Volume: 44
Issue: 12, part 1
Start page: 1650
End page: 1661
Περιοδικό: Management Science 
Περίληψη: This paper develops a skewed extension of the generalized t (GT) distribution, introduced by McDonald and Newey (1988). In particular, the paper derives the mathematical moments and other properties of the distribution and assesses its ability to fit the empirical distribution of several financial series characterized by skewness and excess kurtosis. In all cases the skewed GT provides an excellent fit to the empirical distribution of data
URI: https://hdl.handle.net/20.500.14279/1988
ISSN: 15265501
DOI: 10.1287/mnsc.44.12.1650
Rights: © Institute for Operations Research and the Management Sciences
Type: Article
Affiliation: Rutgers University 
Εμφανίζεται στις συλλογές:Άρθρα/Articles

CORE Recommender
Δείξε την πλήρη περιγραφή του τεκμηρίου

SCOPUSTM   
Citations

265
checked on 9 Νοε 2023

WEB OF SCIENCETM
Citations 50

227
Last Week
4
Last month
0
checked on 25 Οκτ 2023

Page view(s)

640
Last Week
0
Last month
33
checked on 14 Μαρ 2025

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα