Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: https://hdl.handle.net/20.500.14279/19373
Τίτλος: Truncated skewed type III generalized logistic distribution: risk measurement applications
Συγγραφείς: Theodossiou, Panayiotis 
Major Field of Science: Social Sciences
Field Category: Economics and Business
Λέξεις-κλειδιά: Downside risk;Expected shortfall;Flexible distributions;Truncated skewed generalized logistic;Value at risk
Ημερομηνία Έκδοσης: 2020
Πηγή: Communications in Statistics - Theory and Methods, 2020
Περιοδικό: Communications in Statistics - Theory and Methods 
Περίληψη: This article derives the moment functions of the truncated skewed type III generalized logistic (SGL). These are then applied in finance for the development of value at risk (VaR), expected shortfall (ES), and downside risk measures for investment returns and values. The SGL distribution provides and good fit to the empirical distribution of a representative set of long series of financial data. Moreover, the SGL generates accurate VaR measures.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.14279/19373
ISSN: 1532415X
DOI: 10.1080/03610926.2020.1764036
Rights: © 2020 Taylor & Francis
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Type: Article
Affiliation: Cyprus University of Technology 
Publication Type: Peer Reviewed
Εμφανίζεται στις συλλογές:Άρθρα/Articles

CORE Recommender
Δείξε την πλήρη περιγραφή του τεκμηρίου

Page view(s)

336
Last Week
4
Last month
29
checked on 14 Μαρ 2025

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από άδεια Άδεια Creative Commons Creative Commons