Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
https://hdl.handle.net/20.500.14279/2096| Τίτλος: | A stop-loss risk index | Συγγραφείς: | Wei, Wang Yatracos, Yannis G. Wei, Wang |
metadata.dc.contributor.other: | Γιατράκος, Γιάννης | Major Field of Science: | Social Sciences | Field Category: | Media and Communications | Λέξεις-κλειδιά: | Risk (Insurance);Mathematics | Ημερομηνία Έκδοσης: | 19-Απρ-2004 | Πηγή: | Insurance: Mathematics and Economics, 2004, vol. 34, no. 2, pp. 241-250 | Volume: | 34 | Issue: | 2 | Start page: | 241 | End page: | 250 | Περιοδικό: | Insurance: Mathematics and Economics | Περίληψη: | An index related with the Dutch premium calculation principle [Insur.: Math. Econ. 11 (1992) 129] and the tail conditional expectation [Math. Finance 9 (1999) 203] is proposed to measure the right-tail insurance risk. The index agrees with pure-tail ordering, is superadditive for comonotonic losses and is compared in examples with Wang's [North American Actuarial Journal 2 (1998) 88] index. | URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14279/2096 | ISSN: | 1676687 | DOI: | 10.1016/j.insmatheco.2003.12.003 | Rights: | © Elsevier | Type: | Article | Affiliation: | National University of Singapore |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Άρθρα/Articles |
CORE Recommender
SCOPUSTM
Citations
5
checked on 9 Νοε 2023
WEB OF SCIENCETM
Citations
50
5
Last Week
0
0
Last month
0
0
checked on 29 Οκτ 2023
Page view(s) 50
404
Last Week
2
2
Last month
9
9
checked on 9 Μαϊ 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από άδεια Άδεια Creative Commons
